หนังสือที่อ่าน

Technical analysis of the financial market

krishrong — Sat, 03 Aug 2024 06:36:57 +0000

Technical analysis of the financial market

ตำรา Naked Forex

krishrong — Thu, 20 Jun 2024 05:47:38 +0000

ตำรา Naked Forex

Tags

krishrong Thu, 06/20/2024 - 12:47

เป็นตำราเกี่ยวกับการเทรด Technical analysis ที่ดีมากตำราหนึ่ง เกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่า โดยไม่พึ่ง indicator ให้แง่คิดที่เปิดกว้าง และ หลักการพื้นฐานที่ดีมากๆ

ตกผลึก หลักๆ เฉพาะที่ตัวเองได้จากหนังสือ

ราคาปิด(closing price)สำคัญมาก นักเทรดทั้งหลายจะประเมินกราฟ ด้วยราคาปิดของแท่งเทียน ใน TF ที่ตัวเองเทรด
Major support and Resistant Zone เป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นกัน เพราะ ราคาจะวิ่งไปพักในโซนหลักเหล่านี้ เป็นโซนที่นักเทรดจะทำการเทรด เมื่อมี price action/pattern เหมือนชัยภูมิที่ตั้งในการรบ
Back test ระบบของตนเอง หรือ ระบบใหม่ๆ ก่อนการเทรดจริง จะทำให้รู้ว่ามันมีโอกาสแค่ไหน ที่ระบบเทรดที่ตัวเองคิดหรือวาดฝันไว้สวยงาม จะได้ผลจริงๆ จัดว่าเป็นหน้าที่หลักของนักเทรดสาย technical เลย

สรุปเนื้อหา เฉพาะที่ตัวเองสนใจ

ทั่วไปที่ต้องรู้

รู้หรือไม่ตลาด Forex จะมี 2 ตลาด ใหญ่ๆ คือ interbank market ซึ่งเป็นตลาดที่สถาบันการเงินมาการซื้อขายสกุลเงินกันจริงๆ(หรือ broker ซื้อขายเอง) และ retail market ซึ่งจะซื้อขายกันโดยอิงราคาจาก interbank market อีกที
ที่เราเทรดกันผ่าน broker จะเป็นตลาด retail market ซึ่งกำไรของเราได้จาก broker โดยตรง แต่ขาดทุนของเราจะเป็นกำไรของ Broker โดยตรง โดยที่ broker จะสันนิษฐานว่าทุกคนที่เข้ามาเทรด ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ขาดทุนในระยะยาว เลยกล้าที่จะทำแบบนี้
- Broker จะแบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ชนะตลาด กับกลุ่มที่แพ้ตลาด
  - กลุ่มที่แพ้ตลาด จะเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ หรือ กลุ่มที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้ และขาดทุนอยู่เรื่อยๆ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกำไรให้ broker
  - กลุ่มที่ชนะตลาด จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สามารถทำกำไรได้จากการเทรด(คนที่ผ่านเกณฑ์การทำกำไรระยะยาวของ broker) โดยbrokerจะเลียนแบบการเทรดของคนกลุ่มนี้ โดยจะไปเทรดเองในตลาด interbank เพื่อให้มีกำไรมาจ่ายกลุ่มลูกค้าที่ชนะตลาดอีกที(และกำไรของตัวเองด้วย)
นักเทรด จะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ Fundamental และ Technical analysis หากถามว่าแบบไหนดีกว่ากันอาจจะไม่ถูกต้อง ให้ลองคิดถึงการบอกความเร็วรถยนต์ ก็มีได้หลายวิธี เช่น การเทียบกับมาตรวัด หรือ จับระยะที่รถเบรค ก็บอกได้เช่นกัน
Indicator เป็นเหมือนตัวช่วยบอกทิศทางตลาดให้กับนักเทรด (เป็นเหมือน Secondary adviser) โดยเฉพาะนักเทรดมือใหม่ ที่มักต้องการตัวช่วยในการบอกทิศทาง แต่มักโฟกัสผิดจุดว่า สามารถทำนายได้ทุกอย่าง ซึ่ง indicator มีมากกว่าแก๊งคอลเซนเตอร์ที่มีทั้งหมดในอินเดียเสียอีก
สิ่งสำคัญในการเทรด ไม่ใช่การมีระบบเทรดที่มีโอกาสชนะตลาดมากๆ(มีระบบเทรดเป็นหมื่นๆบนโลกนี้) เพราะ เป็นเพียงความน่าจะเป็น มีถูกมีผิด แต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว คือการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 2 Avoid trading tragedy

ข้อเสียของ indicator คือ ความช้า จากการที่ข้อมูลต้องมากพอก่อน ถึงจะแปลผลได้
ซึ่งต่างจากการเทรดโดยใช้กราฟเปล่า(Naked forex) ที่รวดเร็ว ทันท่วงทีกว่า และ ความรวดเร็ว หมายถึง การใช้ stop loss ที่แคบขึ้นได้ จากจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมที่สุด นำมาสู่ กำไรจากการที่ leverage ได้มากขึ้น

บทที่ 3 Back-testing your system

เคยสังเกตไหม ว่าทำไมวิศวกรเครื่องกลเก่งๆ แค่ฟังเสียงเครื่องยนต์ ก็รู้ว่ามีปัญหาอะไร หรือ ชาวนา ที่เข้าใจดินและเมล็ดพันธ์ สภาพอากาศ เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เกิดจากการฝึกฝน ผ่านประสบการณ์มาอย่างมากมาย การจะเป็น Expert trader(นักเทรดที่ชำนาญ) ก็เช่นกัน ล้วนแต่ต้องผ่านการฝึกฝนและประสบการณ์ในการดูกราฟมาอย่างมากมาย การจะไม่ฝึก แล้วอยากจะได้ผลเร็วๆ นั้นเป็นไม่ได้เลย
ความชำนาญในการเทรด เช่น การออก position ได้อย่างทันท่วงทีกับจังหวะเวลา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากการฝึกฝน ไม่ต่างจากนักกีฬาที่ต้องฝึกจังหวะซ้ำๆ
การฝึกฝนจึงเป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้เทรดได้อย่างชำนาญ
การฝึกฝนวิธีที่ดีวิธีหนึ่งคือ การฝึกผ่านการ Back testing ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลย้อนหลัง มาฝึกเทรด ทั้งนี้การใช้ข้อมูลย้อนหลัง อาจเต็มไปด้วยข้อจำกัดนานับประการ ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจนระบบเทรดใช้ไม่ได้ในอนาคต แต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าการที่ไม่ได้ฝึกอะไรเลย อีกทั้งการฝึกจากการ Back test ย้อนหลัง จะทำให้เราฝึกได้มาก และชำนาญเร็วกว่าการฝึกอยู่แค่ในปัจจุบัน
เหตุผลที่สำคัญของการฝึกเทรด คือ ยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ จะทำให้เราเชื่อมั่นในระบบที่เราใช้ และไม่ล้มเลิกกลางคันหรือหนีไปลองระบบอื่น จะรู้ว่าการขาดทุนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และแต่ในที่สุดก็จะกลับมาชนะตลาด
วิธีการฝึกเทรดจากการ Back testing คือ
- การใช้ Program "Metatrader" ซึ่งสามารถดึงข้อมูลกราฟในช่วงเวลาที่เราต้องการมาได้
  ตัวอย่าง https://www.tradingheroes.com/how-to-do-mt5-manual-backtesting/
- จริงๆมีอีกวิธีที่คิดว่าดีกว่า คือ ใน Metatrader ใช้โหมด Strategy test > เลือกที่โหมด Visualization > เลือก EA อะไรก็ได้(ไม่ได้ใช้ เราแค่จะให้มัน run กราฟให้เรา) เลือกช่วงเวลาที่เราต้องการฝึก, เลือก Time frame ที่ต้องการ, แล้วกด start > จะได้กราฟที่ค่อยๆมีแท่งเทียนค่อยๆปรากฏขึ้นตามเวลาแบบสมจริง สามารถ กด play/pause ด้วย spacebar และ ปรับความเร็วกราฟได้ตามต้องการ
- โดยทำร่วมกับ การจดบันทึก Trading diary เองแบบ Manual บน Excel, Sheet, หรือ สมุดโน๊ต(แนะนำให้บันทึกแบบ digital เพราะสามารถคำนวณสถิติย้อนหลังได้ด้วย)
- โดยจะนับคะแนนเป็น pip ไม่ได้นับเป็นสกุลเงิน $ (แต่อาจใส่สูตรใน excel ให้คำนวณ leverage ให้เราได้ เพื่อฝึก Manage risk จริงๆ ไปด้วย)
- โดยให้ฝึก Back testing วันละ 1 ชม ทุกวัน ไปเรื่อยๆ(ไม่ควรฝึกเกิน 2 ชม.ต่อวัน เพราะ จะล้า และเทรดได้ไม่ดี)
- ข้อควรระวัง คือ อย่าแอบเลื่อนกราฟไปดูล่วงหน้า อย่าหลอกตัวเอง
จงจำไว้เสมอว่า ก่อนที่จะเอาเงินสัก 1 cent(0.01 dollar) ไปเสี่ยง ควรจะผ่านการฝึกเทรดให้ได้ก่อนสักหลายร้อยครั้ง

บทที่ 4 Identifying Support and Resistance zones

โซนแนวรับแนวต้าน จัดว่าเป็น หัวใจหลัก(Sweet spot) ของการดูกราฟ เป็นจุดชัยภูมิที่จะออก action สำหรับนักเทรด มี 8 ลักษณะที่สำคัญ
1. Zones are an area, not a price point.
  1. แนวรับ-ต้าน มีลักษณะเป็นโซนราคา เหมือนคนอ้วนลงพุง ไม่ใช่จุดราคาเดียว
  2. ลักษณะของการอ้วนลงพุง คือ มีความแข็งแรง(firm) มีการดีดกลับของราคา(repulsive) และ มีลักษณะที่คาดการณ์ได้(predictable characteristic)
    1. ราคาอาจสามารถทะลุแนวราคาได้(เหมือนเวลาชกเข้าที่พุง) แต่ถ้าไม่แรงพอก็จะถูกโซนดีดราคากลับ(เหมือนพุงที่เด้งกลับ)
    2. ลักษณะสำคัญคือ เป็น zone ที่ทำให้เกิดการกลับตัว(reverse)ของราคา
2. Zones are like fine wine; they get better with age.
  1. มักเป็นที่ถกเถียงกันว่า zone ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ยังมีผลอยู่หรือไม่ ซึ่งถ้าดูจาก chart จะพบว่า ราคายังมีแนวโน้มการกลับตัวที่ zone ราคาเดิมได้เสมอ แม้จะเก่ามากแล้วก็ตาม
    1. แต่ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับโซนล่าสุดก่อนเสมอนะ อย่างไรโซนปัจจุบันก็ยังมีผลมากกว่าโซนอดีต
  2. เหมือนความทรงจำของคนเรา มักจะจดจำเหตุการณ์เก่าๆ ที่มีความสำคัญต่อเราได้เสมอ และเรายังคงรู้สึกอยู่กับมัน ผู้คนในตลาดก็ไม่ต่างกัน โซนราคาแม้จะผ่านมานานแล้วในอดีต แต่ก็ยังมีผลอยู่เสมอ
3. Zones are spots on the chart where price reverses, repeatedly.
  1. เป็น zone ที่ทำให้ราคาเกิดการกลับตัว
  2. รวมถึง zone ที่ราคาวิ่งมาย่ำบ่อยๆ ยิ่งราคาอยู่ที่zone นั้นๆบ่อย จะยิ่งมีแนวโน้มเป็น Major zone(แต่ถ้าราคามาพักตัวแค่ไม่นานแล้วไปต่อ จะเป็น Minor zone)
4. Zones may be extreme highs or lows on the chart.
5. Zones are where naked traders find trading opportunities.
  1. นักเทรด จะรอราคา มาที่โซนเหล่านี้ จึงจะทำการเทรด(จะไม่ทำการเทรดใดๆ หากราคาไม่มาถึงโซนเหล่านี้)
  2. แต่ไม่ใช่ว่าเทรด เพราะ แนวราคาอย่างเดียว จะมีปัจจัยอื่นประกอบที่ต้องคำนึงถึงด้วย(จะแนะนำในเนื้อหาต่อไป) แต่ถือว่าเป็น เงื่อนไขข้อแรกของการเทรด เป็นชัยภูมิเดียวที่นักเทรดจะเริ่มทำงาน
6. Support and resistance zones rarely need to be modified.
7. Line charts help naked traders find zones.
8. Zones are often seen by many traders
เทคนิคการหาโซน มี 3 ข้อหลักๆ
1. เริ่มจาก Timeframe ใหญ่
  - ถ้าเราอยากรู้จักใครสักคนมากขึ้น เราก็ต้องรู้ข้อมูลในอดีตของคนๆนั้นว่าทำอะไรมาบ้าง
  - กราฟก็เช่นกัน โซนในอดีตของกราฟ ก็จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมในอนาคตได้
  - วิธีง่ายๆเลย คือ ขยับขึ้นไป 1 Timeframe ของ Timeframe ที่เราจะเทรด
    - หาโซนราคา ที่กราฟมีการแตะโซนราคานั้นบ่อยมากที่สุด ยิ่งกราฟแตะโซนราคานั้นบ่อยแค่ไหน โซนนั้นก็ยิ่งมีความสำคัญมาก
2. ใช้ line chart(กราฟเส้น)
  1. เวลาปรับเป็น line chart จะเป็นChartของราคาปิด(Closing price) ทำให้สามารถมองออกได้ง่ายขึ้นว่า มีโซนราคาไหนที่มีอิทธิพลในการสะท้อนกราฟให้กลับตัว
    1. จะมีประโยชน์มาก ในการใช้หา zone ที่ซ่อนอยู่ โดยเฉพาะในตอนที่ Chart ดูเหมือนจะวิ่งสับสน ดู zone ไม่ออก
    2. ราคาปิด(Closing price) เป็นราคาที่สำคัญที่สุด เพราะ เป็นการแสดงผลลัพธ์ของการสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขาย
      1. ราคาปิดของตลาด Newyork ตอน 5PM(ตี 4 ไทย) ก็สำคัญมากเช่นกัน เป็นราคาที่นักเทรด จะตัดสินใจ ว่าจะเปิด position ต่อไปหรือไม่ หรือปิดก่อน
  2. จริงๆ อีกวิธีคือ การปรับ TF ที่ใหญ่ขึ้น จน noise หายไป ก็จะมองโซนหลักออกได้ง่ายเหมือนกัน แต่โดยส่วนตัวลองแล้วพบว่า หากใช้ line chart ด้วย จะทำให้การมองหา zone ทำได้ง่ายขึ้นกว่ามากๆ(อย่างมีนัยสำคัญ)
3. ไม่สนใจโซนย่อยๆ (Ignore Minor zones)
  1. Minor zone เป็นโซน ที่อยู่ใน Timeframe ที่เล็กลงมา จากที่เราเทรด ซึ่งไม่ได้มีผลกับการเทรด ไม่ควร mark บน chart เพราะจะทำให้สับสน รบกวนแผนการเทรด(trade set-up และ จุด Take profit)
    1. Zone ที่จะ Mark ในกราฟได้ ต้องมาจาก TF ที่ใหญ่กว่าที่เราจะเทรด และ ในTF เดียวกันกับที่เราจะเทรดเท่านั้น
  2. Minor zone มีความสำคัญในการเทรด คือ มักเป็นจุดที่ราคาพักตัวสักพักหนึ่ง ก่อนที่จะเคลื่อนที่ต่อ เช่น เวลากราฟ pull back ก่อนจะลงต่อ เป็นต้น แต่จะต่างจาก Major zone ตรงที่ ไม่ได้ทำให้เกิดการกลับตัวของราคา
  3. โดยปกติ ควรมีอย่างน้อย 2 zone สำคัญ ที่อยู่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน และ ที่เหมาะสม คือ ควรมี zone อยู่กระจายทั่วๆกราฟ
  4. การระบุZone เป็นงานที่สำคัญมาก ที่นักเทรด ต้องฝึกจนมีความคุ้นชิน จนสามารถระบุโซนได้ โดยไม่ยาก
ปัญหาในการระบุZone
1. ระบุโซนยาก - ให้ใช้ line chart
2. Zone มากเกินไป - ลักษณะของ zone ที่ดี คือ ควรกระจายห่างเท่าๆกัน ทั่วกราฟ และ ต้องการเวลาพอสมควร กว่ากราฟจะถึงจุด ที่จะเริ่มการเทรดได้ (นักเทรดต้องอดทนรอได้)
  - ถ้าZone ถี่เกินไป เราจะมีโอกาสในการเทรดมากเกินไป ซึ่งมันไม่เหมาะสม(มักจะเกิดจากการมี Minor zone รวมอยู่ด้วย)
    - การเทรดบน Minor zone อาจทำให้พบกับปัญหาการเทรดเสียหลายๆครั้ง เพราะ Minor zone ไม่ใช่ critical zone สำหรับการออก action การเทรดบน Major zone ย่อมมีโอกาสใหญ่ ที่ดีกว่าเสมอ
  - จำไว้ว่า หาแค่ Major zone ซึ่งเป็นโซนที่ทำให้เกิดการกลับตัวของราคา เท่านั้น ส่วน Minor zone ที่เป็นเพียงจุดพักตัวของราคา ไม่ต้องไปใส่ใจ
  - ใน Forex TF day แต่ละ zone มักจะห่างกันประมาณ 100 pip, TF week มักจะห่าง 500 pip
3. มีZone แต่ราคาไม่แน่ชัด - เป็นปกติของ zone ที่จะมีลักษณะเป็น ช่วง เหมือนพื้นที่อ้วนๆบนกราฟ(beer belly) ไม่ใช่จุดราคาเสียทีเดียว จึงไม่จำเป็นที่หาจุดราคาที่แม่นยำ ขอเพียงเจอ zone ที่ทำให้ราคากลับตัวได้ก็พอ
  - บางครั้งราคาอาจจะ แค่เฉียดๆโซน(brush against the beer belly) หรือ อาจจะทะลุเข้ามาในโซน(push into the beer belly) แล้วกลับตัว ก็นับว่าเป็นโซนเดียวกัน
4. เหมือนกับว่า Zone ไม่มีผลกับกราฟ - บางทีเหมือนกราฟ ดูเหมือนจะทะลุผ่าน Zone ไป ไม่ได้สนใจหรือมี reaction ใดๆ กับ zone วิธีตรวจสอบ คือ ให้ลองปรับเป็น Line chart จะเห็นชัดขึ้นมากๆ ว่าก่อนที่กราฟจะทะลุ zone มีการสะท้อนกลับไปมา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะทะลุไป
5. กราฟที่วิ่งเหนือ Zone อาจไม่ได้หมายความว่า break zone - เพราะ โซนเป็นช่วงราคาอ้วนๆ(ข้อ 3) อาจเป็นการวิ่งในโซนอ้วนๆอยู่ หากไม่พ้นก็สามารถกลับตัวได้ อีกลักษณะหนึ่งที่พบได้บ่อยคือ เมื่อสิ้นสุดวัน จะไม่สามารถปิดตัว(close price) เหนือZoneได้ และกลับตัวลงมาใต้โซน
  - การเทรดรูปแบบกลับตัว เรียกว่า reversal set-up, การเทรดรูปแบบทะลุโซนเรียกว่า breakout set-up
สรุปหลักการ เมื่อราคามาถึง Major Zone นักเทรดจะต้อง เริ่มตื่นตัวและเฝ้ามองอย่างกระชั้นชิด โดยหากมี Catalyst เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ก็จะทำการเทรดทันที โดยการที่ราคามาถึงโซน เป็นสัญญาณแรกสุดในการเริ่มการเทรด
เพิ่มเติม ระหว่างการเทรด จะไม่สนใจ กราฟ pattern ที่เกิดที่ Minor zone ซึ่งมักจะหลอกตาเราได้เสมอๆ แต่จะรอจนกว่ากราฟจะไปยัง Major zone ถัดไป เท่านั้น ** (การเทรดที่ดีจะเป็นการเด้งรอบใหญ่ระหว่าง Major zone เท่านั้น)
- หรือก็คือ เปิด order แล้ว จะไม่เข้าไปยุ่งใดๆ จนกว่าจะเสร็จสิ้น ไม่ว่าจะ TP หรือ SL

Part 2: Naked-Trading Methodology(Catalyst)

Catalyst คือ price pattern ที่จะบ่งบอกแนวโน้ม ว่าราคาจะไปทิศทางไหนต่อ โดยจะมีความสำคัญต่อการเทรด เมื่อเกิดอยู่บนโซน แต่หากเกิดนอกโซน จะเป็นเพียง price pattern ที่น่าสนใจ
ตลาดแบ่งได้ 2 ช่วง คือ ช่วงที่sideway กับ ช่วงที่มี trend
ระบบเทรดหนึ่งๆ จะใช้ได้ดีกับตลาดแค่รูปแบบหนึ่ง(Trend/Sideway)เท่านั้น เช่น ถ้าเอาระบบเทรดที่ใช้ได้ดีกับช่วงมี Trend ไปใช้กับตลาดช่วง sideway ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ เป็นต้น
หลักการเข้าเทรด ทั่วไป จะเหมือนกันในทุก catalyst (แต่อาจจะมีรายละเอียดพิเศษ สำหรับแต่ละตัว)คือ
- เข้าเทรดด้วย Stop order
- วาง Stop loss ที่ฝั่งตรงข้ามของแท่งเทียน
- วาง Take profit ที่ Major zone ถัดไป(แต่ถ้า RR น้อยไป จะทนถือยาว ไปที่ zone ที่ไกลขึ้นไปอีก)
- จะไม่ยุ่งกับ order ที่เข้าไปแล้ว คือ ไม่ปิดก่อนการ TP/SL เพราะ บางทีกราฟอาจผันผวนจาก minor zone แต่สุดท้ายจะต้องไปถึง Major zone เสมอ

บทที่ 5: The last kiss

Breakout strategy กลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในจังหวะที่ ตลาดเปลี่ยนจาก ช่วง Consolidation(sideway) เป็น Trend
เป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้การรอคอย นักเทรดกลยุทธ์นี้จะต้องมีความอดทนสูง
สิ่งที่จะบอกว่าเริ่มเกิดการ break คือ เมื่อกราฟเริ่ม break support and resistance zone ที่กราฟกำลัง sideway อยู่
กลยุทธ์ มีดังนี้
1. ขั้นแรก จะเป็นการ ระบุแนวของ consolidation zone ก่อน โดยให้วาดกล่อง(Box)ครอบคลุมแท่งเทียน ที่เคลื่อนตัวในช่วง consolidation ทั้งหมด โดยต้องคลุมทั้งราคาสูงสุดและต่ำสุดทั้งหมดที่อยู่ในช่วงนั้น โดยทั้งขอบบนและล่างควรมีแท่งเทียนสัมผัส อย่างน้อย 2 ครั้ง
2. ต่อมา กลยุทธ์ จะเริ่มทำงาน เมื่อกราฟมีการ break support หรือ resistance ของ consolidation zone(กล่องที่วาดคลุมไว้)
3. แต่ยังไม่เข้า เพราะ จะมีปัญหาคือ Fake-out(ทะลุหลอก) ซึ่งเป็นการเบรคโซนกล่อง แต่ก็กลับมาวิ่งในโซนเหมือนเดิม
4. จะเข้าเทรดเมื่อ กราฟมีการกลับมา retouch ขอบของโซนกล่อง แล้วสามารถยืนระยะไม่กลับเข้ากล่องได้ ซึ่งแสดงถึงการที่ตลาดมีการมองทิศทางราคาว่าแยกตัวจากขอบเขตของกล่องแล้ว แสดงถึงการมีแรงพอที่จะไปต่อ เรียกขั้นตอนนี้ว่า The Last kiss(จูบจากลา)
  - The last kiss เป็นเครื่องมือในการกรอง fake out ส่วนใหญ่ออกไปได้มาก แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด แต่ก็ช่วยลดการ Fake out ได้อย่างมหาศาล
5. แต่แค่ยืนระยะนอกกล่องได้ก็ยังไม่พอ แต่จะเข้าเทรดจริงๆก็ต่อเมื่อ หลังจากที่ราคากลับมา retouch กล่อง ต้องเกิดสัญญาณแท่งเทียนใหญ่ๆ(ตำราใช้คำว่า 'print bullish/bearish candlestick after retouching') เช่น engulfing, แท่งเทียนไส้ยาวๆ(hammer, shooting star) เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงแรงหนุนที่มากพอ ในทิศทางที่หลุดออกจากกล่อง
6. การวาง Stop loss จะวางได้ 2 แบบ ทั้งวางที่กึ่งกลางระหว่าง consolidation zone(Stop loss กว้าง) หรือ วางที่ขอบที่มีการ retouch ไปแล้ว(Stop loss แคบ) ซึ่งระยะความกว้าง stop loss จะต่างกัน
  - ที่นิยมมากที่สุดคือวางไว้ที่ ขอบของกล่อง เพราะ stop loss แคบกว่า โอกาสโดนกิน stop loss ก็ไม่มาก เพราะ มีสัญญาณแท่งเทียนใหญ่ๆ เกิดร่วมด้วยแล้ว
7. เรื่องการ Take profit จะกล่าวต่อไป แต่คร่าวๆ คือ ณ Major Zone ถัดไป หรือ ถือยาวไปโซนที่ไกลขึ้น

บทที่ 6: The Big shadow

เป็น catalyst ประเภท reversal strategy(ราคากลับตัว) โดยการดู คู่แท่งเทียนสองแท่ง engulfing กัน โดยแท่งเทียนแท่งที่ 2 จะทำการ engulfing แท่งเทียนแรก(มีขนาดใหญ่กว่า จนกลืนกินแท่งเทียนแรก เหมือนเงาขนาดใหญ่ - big shadow) ซึ่งมักเกิดในเวลาที่ราคา ชนขอบ ของ support หรือ resistance ที่ Major zone แล้วเกิดการกลับตัว ซึ่งแสดงถึง การที่ราคาหมดแรงส่งในทิศทางเดิม จนเริ่มจะกลับตัว(พุ่งแรงทะลุ zone แล้วดีดกลับ)
- เช่นเดียวกันกับทุก Catalysts คือ จะมีผล ก็ต่อเมื่อ ถูก 'print' อยู่บน Major zone เท่านั้น(ถ้าเกิดนอก zone ก็เป็นเพียง price pattern ที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้ใช้ในการเทรด)
ลักษณะที่ต้องมี
- ถ้าจะให้ดีที่สุด(ideally) big shadow ควรมีขนาดครอบคลุม 5 แท่งเทียนก่อนหน้า(หรืออย่างน้อย เป็นแท่งเทียน engulfing ที่ใหญ่กว่าแท่งเทียนอื่นๆ ใน TF) จะมีโอกาสสำเร็จมากกว่า big shadow ที่เล็กกว่า แต่อาจจะพบไม่บ่อย เอาแค่ engulf แท่งเทียนก่อนหน้าก็ได้
- ราคาปิด (Closing price) ของแท่งเทียน engulfing ควรจะ ปิดแบบเต็มแท่ง ให้ได้มากที่สุด หรืออย่างน้อยให้ ปิดใกล้สุดขอบราคา ของแท่งเทียนที่ engulfing ให้ได้มากที่สุด และต้องปิดเหนือ(กรณี bullish) หรือต่ำกว่า(กรณี bearish) แท่งเทียนก่อนหน้าด้วย
  - ต่อให้เป็นแท่งเทียน engulfing ที่ยาวมาก แต่สุดท้ายราคาปิดที่กลางแท่งเทียน(แม้ว่าจะยังกลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าอยู่) ก็จะไม่ใช่ engulfing ที่ดี
  - การรอ ราคาปิด ในแต่ละแท่งเทียน เป็นสิ่งที่สำคัญมาก จะใช้พิจารณา ในทุกๆ Catalyst ในการเทรด
- Room to the left(ที่ว่างทางซ้าย)
  - เป็นลักษณะที่เกิดจาก การที่ราคาพุ่งต่อเนื่องจนหมดแรง โดยแท่งเทียนจะมีการเรียงตัวในแนวดิ่ง(ราคาพุ่ง) แล้วเกิด engulfing(the Big shadow)ในที่สุด(สัญญาณหมดแรง) โดย จะไม่มีแท่งเทียนอยู่ในระดับเดียวกัน(แนวราบ) อย่างน้อย 6-7 แท่ง ก่อนหน้าแท่งเทียน engulfing จึงเรียกว่า มีที่ว่างทางซ้าย(room to the left)
    - ซึ่งพบได้ชัดเจน คือ ช่วง all-time high และ all-time low ที่กราฟมีการวิ่งทะลุไปในราคาที่ไม่เคยเกิด(exploratory stab)
    - อีกกรณีหนึ่ง คือ กราฟไม่ได้วิ่งผ่าน zone เหล่านั้นมาเป็นเวลานาน(นานจนในกราฟ TF นั้นๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ระยะเวลา 2-3 เดือน ซึ่งเลยขอบสำหรับกราฟ TF 1h) ก็มักจะเกิดลักษณะซ้ายโล่งเช่นกัน เพราะ เหมือนกับเป็นการวิ่งทะลุไปในราคาที่ไม่เคยเกิด(เมื่อนานมาแล้ว)
    - ยิ่งที่ว่างทางซ้ายมีมากเท่าไหร่ The Big Shadow จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
  - เทคนิค ลองวาดกล่อง ต่อไปทางซ้าย จากคู่แท่งเทียนที่ engulfing กัน ถ้าซ้ายโล่ง จะเป็น The big shadow ที่ดี
  - ข้อสังเกต คือ กรณีที่ซ้ายไม่โล่ง คือ Big shadow ถูก print อยู่บน zone ที่มี price action หนาแน่น(มี sideway ซับซ้อน) อาจจะทำให้ Big shadow ไม่ได้ผล เพราะ ไม่ใช่ลักษณะของราคาที่วิ่งจนหมดแรงส่ง(พุ่งแรงทะลุ zone แล้วดีดกลับ) อาจจะเป็นลักษณะที่ ยังมีแรงวิ่งเหลืออยู่
กลยุทธ์
- เข้าเทรดโดยการวาง stop order (buy/sell stop) เลยแท่งเทียนไปอีก เผื่อกรณีที่ราคาไม่มาตามคาด ก็จะไม่ต้องเสียขาดทุน(no order triggered)
- การวาง Stop loss จะวาง เลยแท่งเทียน big shadow ไปอีกเล็กน้อย(few pips) ด้านตรงข้ามกับที่วาง stop order
- การ Take profit คือ ที่ zone ถัดไป หรือ ถือยาวไปโซนที่ไกลขึ้น

บทที่ 7: Wammies and Moolahs(W&M)

เป็นรูปแบบการกลับตัว(reversal pattern) โดยการดู double top / double bottom ที่ Major zone ซึ่งเป็นรูปแบบ"การกลับตัวที่พบมากที่สุดในตลาด" โดยเหตุผล คือ ปกติก่อนที่จะมีการกลับตัวที่ Major zone ตลาดชอบที่จะ ทดสอบความแน่ชัด ด้วยการกลับมาแตะzone อีกครั้ง(รวมเป็น 2 ครั้ง) ก่อนจะกลับตัว
- (Single top/bottom ก็มีเช่นกัน แต่จะเป็นลักษณะของ The Big Shadow)
Wammies คือ Double bottom เพราะ กราฟลักษณะเหมือน W ส่วน Moolahs คือ Double top เพราะ กราฟลักษณะเหมือน M
W&M จะมีลักษณะพิเศษที่ต้องมี ที่ช่วยลดโอกาสผิดพลาด ที่เพิ่มมาจาก Double top/bottom แบบเดิม คือ
- ในการสัมผัสกับ Major zone ครั้งที่ 2
  - ต้องมีการทำ Higher low ใน Double bottom(W) - แสดงถึง up trend
  - ต้องมีการทำ Lower high ใน Double top(M) - แสดงถึง down trend
- การสัมผัสกับโซน ครั้งที่ 1 และ 2 ต้องห่างกันอย่างน้อย 6 แท่งเทียน และยิ่งห่างมากยิ่งดี แต่ถ้าสัมผัสโซนถี่ๆ อาจมีแนวโน้มที่จะทะลุโซน(break)มากกว่าการกลับตัว(reversal)
- ในการสัมผัสกับ Major zone ครั้งที่ 2 ต้องมีการ print แท่งเทียน Bullish/Bearish candlestick ซึ่งอาจไม่ต้องถึงกับ engulfing(Big shadow) ก็ได้(แต่ถ้าได้จะยิ่งดี) ซึ่งจะเป็นสัญญาณในการเข้าวาง stop order
- นอกจากนี้หากมี "room to the left"(ซ้ายโล่ง เหมือน The big shadow) ซึ่งแสดงถึงการที่ไม่มี price action ที่ราคานั้น จะเป็นการกลับตัวที่รุนแรง(Major reversal)
กลยุทธ์
- เข้าเทรดหลังจากมีการ print แท่งเทียน bullish/bearish candlestick ในการแตะ zone ครั้งที่ 2 โดยวาง Stop order เลย แท่งเทียนดังกล่าว เล็กน้อย(few pips) - Stop order ข้อดี คือ ถ้าเรามองตลาดผิด order ก็จะไม่ถูก trigger เราก็จะไม่เสียเงินฟรี
- วาง Stop loss เลย จุดสิ้นสุดราคา ของ การแตะครั้งแรก ไปอีกเล็กน้อย(few pips)
- การ Take profit คือ ที่ zone ถัดไป หรือ ถือยาวไปโซนที่ไกลขึ้น

บทที่ 8: Kangaroo Tails

เป็น reversal pattern โดยมีลักษณะคือ มีการทิ้งไส้(wick)แท่งเทียนยาวๆ แต่ส่วนbody(ราคาเปิดและปิด) จะเล็กๆ ไม่เกิน 1/3 ของแท่งเทียน และจะอยู่ที่สุดปลายสุดคนละฝั่งกับไส้แท่งเทียน(ไม่อยู่กลางแท่งเทียน) เหมือนกับจิงโจ้ ที่มีส่วนตัวสั้นๆกับหางยาวๆเมื่อมองจากด้านบน
หางยาวๆ แสดงถึงการที่ราคาพุ่งเลยโซนมา มากเกินไป แต่โซนยังคงรั้งไว้ได้ และมีแนวโน้มจะกลับตัว ซึ่งมักจะเกิดร่วมกับเหตุการณ์ใหญ่ๆในโลก และการกลับตัวอย่างรวดเร็ว(ภายในแท่งเทียน) แสดงถึง ความตื่นตัวกับเหตุการณ์นั้นๆของตลาด
สิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้เกิดพลังในการกลับตัว
- ส่วนหาง ต้องยาวกว่าแท่งเทียนก่อนๆ(ยิ่งยาวยิ่งดี) ถ้าสั้นกว่าแท่งเทียนก่อนๆ จะไม่มีพลังในการกลับตัว รวมถึงมักเป็นเพียงการหยุดพักตัว ก่อนที่จะวิ่งต่อในทิศทางเดิม(ไม่กลับตัว)
  - ระวังแท่งเทียนใหญ่ๆ ก่อนหน้า ถ้าเกิด kangaroo tail แต่เล็กกว่า ก็จะยังคงมีแรงไปต่อในทิศเดิมได้
- ส่วน body ของ kangaroo tail ต้องปิดอยู่ในช่วงราคาของแท่งเทียนก่อนหน้า(High, Low ของไส้เทียนก็นับนะ) แสดงถึง การที่ราคาไม่สามารถเลยพ้น Zone ของแนวก่อนหน้า
- ต้องเกิดบน Major zone โดยเฉพาะโซนที่มีการกลับตัวบ่อยๆ(เช่นเดียวกับทุก catalyst ถ้าเกิดนอกโซน จะไม่มีนัยสำคัญ)
- Room to the left เป็นลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามีร่วมด้วยจะดีมาก (เหมือนกับ The Big Shadow) คือ ถ้าเกิดใน zone ที่ราคาไม่มี price action มานาน ซึ่งหมายถึงทางด้านซ้ายจะโล่งไม่มีแท่งเทียนอยู่ จะยิ่งเพิ่มโอกาสการกลับตัวได้มาก
กลยุทธ์
- เข้าเทรด ด้วย buy stop โดยวางที่ราคา ห่าง แท่งเทียน kangaroo tail เล็กน้อย(few pips)
  - ไม่ควรเข้า ด้วยการรอจังหวะ retracement เพราะ ถ้าราคา retrace ได้ โอกาสจะเป็นไปตาม kangaroo tail ก็มักจะน้อยลง แต่ถ้าเทรดด้วย buy stop ราคาก็มักจะไม่ trigger
- วาง stop loss เลยส่วนหางของ kangaroo tail ไปอีกเล็กน้อย
- Take profit ที่ zone ถัดไป หรือ ถือยาวไปโซนที่ไกลขึ้น

บทที่ 9: The Big Belt

เป็น reversal catalyst เกิดจากในวันหยุด มีข่าว หรือ เหตุการณ์ต่างๆหรือ นักเทรดมีการประมวลข้อมูลจากสัปดาห์ก่อน พอเปิดตลาด จึงทำการเข้าเทรดโดยทันที แต่เป็นการเทรดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้สุดท้ายราคากลับมาที่เดิม และมักจะกลับตัว
ลักษณะสำคัญ คือ
- เมื่อเปิดการเทรดในสัปดาห์ ราคาจะเปิด Gap จากแท่งเทียนสัปดาห์ก่อน ทะลุ Major zone แต่สุดท้ายราคาจะค่อยๆถูกดีดกลับมาฝั่งเดิม และ ปรากฏเป็น แท่งเทียนใน TF day ที่มี ราคาเปิด-ปิดของวัน ใกล้เคียงกับราคาสูงสุด-ต่ำสุด(แท่งเทียนจะไม่ค่อยมีไส้เทียน เป็นแท่งเทียนเต็มแท่ง โดยเฉพาะราคาปิด)
- ถ้ามี room to the left ด้วย จะยิ่งดีมาก
- เกิด (print on) อยู่บน Major zone
- ให้เทรดในระดับ TF day เท่านั้น จะมี win rate สูงสุด
- เทคนิคง่ายๆ คือ ทุกสัปดาห์ ในวันที่สองของการเปิดตลาด ให้ดูกราฟของวันแรกในสัปดาห์ ใน TF day ว่าแท่งเทียนที่เปิดวันแรก กราฟไหน มีลักษณะของ The big belt ก็เทรดกราฟนั้น
- มักเกิดใน Major currency pairs ได้แก่ EUR/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/USD
กลยุทธ์
- เทรดใน TF day เท่านั้น
  - วาง stop market order ห่างจากราคาของ the Big belt เล็กน้อย(few pips)
- วาง Stop loss ที่ ห่างปลายอีกฝั่งของแท่งเทียนเล็กน้อย(few pips)
- วาง take profit ที่ Major zone ถัดไป หรือ ถือยาวไปโซนที่ไกลขึ้น

บทที่ 10: The Trendy Kangaroo

เป็น Catalyst ประเภท Trend following โดยจะเข้าเทรด โดยใช้สัญญาณ kangaroo tail ที่เกิดในขณะที่ตลาดมีการพักตัว(pause of the market) ในกรอบราคาแคบๆ(small consolidation zone)
- kangaroo tail ลักษณะส่วนใหญ่จะเหมือนเดิม (มี tail ยาวๆ, มีขนาด body ที่ไม่เกิน 1/3 และ ราคาปิดอยู่ในช่วงกรอบราคา ของแท่งเทียนก่อนหน้า) เพียงแต่ไม่มี room to the left เพราะไม่ใช่การกลับตัว
ลักษณะสำคัญ คือ
- ต้องดูก่อน ว่าใน TF ที่เราจะเทรด มี Trend หรือไม่
  - ถ้าดูไม่ออก ลองถามเด็ก 10 ขวบดู ว่ามันดูเฉียงขึ้น เฉียงลง หรือ กลับไปกลับมา - อย่าลืม แถมขนมให้เด็กด้วยนะ
- คอยจับตาดู ขณะที่ Trend มี การพักตัวในกรอบราคาแคบๆ โดยจะเป็นกลุ่มแท่งเทียนเล็กๆสั้นๆ ต่อกันประมาณ 3-10 แท่ง เรียกว่า small consolidation zone
- จะเข้าเทรด หากใน consolidation zone มีการ print แท่งเทียน kangaroo tail เกิดขึ้น โดยที่ ส่วน tail ยื่นหลุด zone แต่ส่วน body กลับมาปิดตัวในzone
  - สิ่งสำคัญ คือ ส่วน tail ต้องยาวทะลุ zone และ ยาวกว่าแท่งเทียนก่อนๆ อย่างชัดเจน (ยิ่ง tail หลุดจากกรอบยาวๆ จะยิ่งดี) หากแม้ tail จะยาว แต่ยังคงอยู่ใน zone จะไม่นับว่ามีผล
- room to the left มักจะไม่มี หรือ มีก็เพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นการเกิดสัญญาณในทิศทางเดียวกับ trend(จึงมี price action ที่ด้านซ้าย) ไม่ใช่ การกลับตัว(reverse) แบบ kangaroo tail ปกติ
  - แต่หากยิ่งมีการ consolidation นาน จะยิ่งดี(มีแท่งเทียนต่อกันเยอะๆ) ก็จะเกิด room to the left ได้มากขึ้น
- อาจจะมีบางกรณีที่ kangaroo tail ไม่ได้ print บน Major zone แต่เกิดบน minor zone ก็นับเหมือนกัน
  - กรณีสำหรับ Trend follow สามารถเข้าได้ใน minor zone เพราะ จะมีแรงส่งมาเรื่อยๆอยู่แล้ว ไม่เหมือนกับ reversal ที่ต้องเข้าใน Major zone เท่านั้น(ไม่อย่างนั้นแรงกลับตัวจะไม่พอ)
ข้อควรระวัง
- ถ้ามี Big correction เกิดขึ้น(เกิด reversal catalyst ที่ Major zone แล้วมีการวิ่งกลับ trend มากกว่าปกติ) อาจเป็นสัญญาณว่าเทรนด์จบแล้ว แม้จะเกิด kangaroo tail ภายหลัง ก็จะไม่ใช่ Trendy kangaroo ที่ดี
  - Trendy kangaroo tail ที่ดีที่สุด จะเกิดหลังจากการพักตัว(print after a pause) ซึ่งเป็น consolidation zone เล็กๆ ไม่ใช่ big correction
กลยุทธ์ เหมือนกับการเทรดปกติ คือ
- Stop order ที่ราคาเลยแท่งเทียน kangaroo tail เล็กน้อย (ไม่ใช่เลย consolidation zone นะ)
- Stop loss ที่ปลาย tail
- Take profit ที่ zone ถัดไป หรือถือยาว ไปโซนที่ไกลขึ้น

บทที่ 11: Exiting the trade

Trader จะมีนิสัยการเก็บกำไรอยู่ 2 แบบ คือ runner(รันเทรนด์ win rate ต่ำ แต่เก็บกำไรก้อนโต) และ gunner(เทรดสั้น win rate สูง เพราะ เก็บกำไรระยะสั้น - RR อาจจะน้อยกว่า 1:1 แต่ถ้า win rate 80% ก็ทำกำไรได้)
- ไม่ว่าจะเทรดสไตล์ไหน ไม่มีอะไรผิด ถ้าเราคิดว่าเหมาะสมและสมเหตุสมผลสำหรับเรา เพียงแต่ต้องยึดกับการเทรดนั้นๆไปตลอด
กลยุทธ์การออก(Take profit) กลยุทธ์เหล่านี้ เป็นรูปแบบ hand free trading(ไม่ต้องมาคอยดูราคาว่าถึงไหน)
- Gunner หลักการส่วนใหญ่ จะเป็นการ TP ที่ Major zone ถัดไป เพราะ zone เป็นจุดที่ราคาจะกลับตัว แต่อีกนัยหนึ่ง คือ เป็นจุดที่ดึงดูดราคาเข้าหาตัวเองด้วย เพราะ ราคาจะต้องไปวิ่งไปพักตัวที่ zone เสมอ
  - Zone exit เป็นการออกใน zone ที่ใกล้ที่สุด ซึ่งจะเป็นโซนถัดไป ที่มองเห็นได้จาก TF เดียวกัน (ไม่ใช่ zone ที่มาจากการมองใน TF ใหญ่กว่า)
    - การ TP จะ TP ก่อนถึง zone เล็กน้อย เพราะ บางทีราคาแค่เฉียดๆโซนแล้วกลับตัว
    - RR อาจจะน้อยกว่า 1:1(เพราะ ต้องเผื่อความกว้าง spread และ การ TP ก่อน zone) แต่ win rate อาจมากถึง 80% ก็สามารถทำกำไรได้
  - Split exit เนื่องจากบ่อยครั้ง ราคามักจะเลย zone ไปอีก จึงทำการแบ่งครึ่ง position และ ให้ TP ที่ zone ถัดจากกันไป ทั้งนี้กำไรรวมมักจะมากกว่า zone exit ธรรมดา
    - การ TP - position แรก ก็ TP ที่ zone แรก, position ที่สอง ก็ TP ที่ zone ถัดไป
    - ส่วนการ Stop loss เมื่อได้กำไรจาก zone แรก ก็เลื่อน stop loss ของ อีก position มาที่จุด entry เพื่อกันขาดทุน
- Runner ในขั้นต้นจะมีการแบ่งปิดก่อน และที่เหลือจะออกด้วย trailing exit ซึ่งต้องมี cusion เพียงพอ เพื่อรองรับเวลาที่ราคาวิ่งสวนทาง ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถเก็บกำไรได้ เวลาที่เทรนด์วิ่งไปไกล
  - Ladder exit จะเป็นการเลื่อน stop loss ไปทีละขั้น ตาม zone ที่ราคาเคลื่อนไป โดยจะวาง stop loss อยู่ที่ zone ก่อนหน้าของราคาเสมอ เช่น
    - หากราคาไปถึง zone แรก ก็จะเลื่อน SL มาที่ Entry price
    - หากราคาไปถึง zone ที่ 2 ก็จะเลื่อน stop loss มาที่ zone แรก เป็นต้น
    - ข้อดี คือ มีความยืดหยุ่นกับตลาด เพราะ stop loss ตาม zone จึงรองรับความผันผวนได้สูง ก็มีโอกาสที่จะ follow trend ได้ไกล
    - ข้อเสีย คือ อาจเสียกำไรได้เยอะ เพราะ stop loss กว้าง หรือ บางทีได้กำไรอยู่แต่สุดท้ายกลับมาขาดทุน อาจไม่เหมาะกับ runner เพราะ มักจะเทรดเสียเป็นประจำอยู่แล้ว จึงไม่ชอบกลยุทธ์ที่เสี่ยงขาดทุนเยอะในการเทรดแต่ละครั้ง
  - Three-Bar exit จะไม่ใช้การเลื่อน stop loss ไปตาม zone แต่เลื่อนไปตาม ราคาสูงสุด หรือ ต่ำสุด(ขึ้นอยู่กับว่า buy/sell) ของ candle stick 3 ตัวล่าสุด
    - โดยหากเป็นการ buy trade จะเลื่อนมาที่ราคาต่ำสุด, sell จะเลื่อนมาที่ราคาสูงสุด
    - ข้อดี คือ โอกาสขาดทุนน้อย จึงเหมาะกับ runner เพราะ ปกติ ขาดทุนบ่อย หลายครั้ง การเสียน้อยจึงดีกว่า แล้วไปเก็บ strong trend วิ่งแรงๆทีเดียว
    - ข้อเสีย คือ รองรับความผันผวนได้ต่ำ ถ้าไม่ใช่ strong trend จะถูกกิน stop loss ได้อย่างรวดเร็วมาก เพราะ ตาม trend กระชั้นชิดเกินไป อาจไม่ชอบสำหรับ gunner(แต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน ซึ่งจะกลายเป็น gunner ที่สามารถ run big trend ได้)
Managing exits
- ปัญหาอย่างหนึ่ง คือ การ retrading the last trade คือ การเอาการเทรดก่อนหน้า มาเป็นกลยุทธ์การเทรดในครั้งต่อมา เช่น เทรดครั้งก่อน หลังจาก TP ไป ราคาวิ่งต่อไปอีก 100 pips ในครั้งถัดมา จึงคิดว่าจะเปลี่ยนจาก gunner มาเป็น runner เป็นต้น
  - ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เพราะ การเทรดแต่ละครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกัน มีความแตกต่างกัน ควรจะคงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับตนเองไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
  - Gunner ก็ต้องยอมรับว่าหลังจาก TP กราฟอาจยังวิ่งต่อได้
  - Runner ก็ต้องยอมรับว่า จะต้องถูก SL หลายครั้ง กว่าจะได้กำไรก้อนใหญ่สักครั้ง

Part 3: Trading Psychology

บทที่ 12: The Forex cycle

Cycle of doom(วงจรแห่งความล้มเหลว)
1. The Search: ถ้าหา Trading system ที่เหมาะกับตนเองได้ คือ ผ่านข้อ 1
2. The Action:
  - ถ้าสามารถ อดใจ ทำการ test trading system ก่อนการนำไปใช้จริง คือ ผ่านข้อ 2 และ ไม่ต้องไป ข้อ 3(มีเพียงคนกลุ่มน้อยที่จะผ่านข้อนี้)
  - แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำการ test อาจจะได้กำไรในครั้งแรกๆ แต่มักจะตามมาด้วยการขาดทุนสะสม หรือ เมื่อลองเพิ่ม risk เพื่อหวังกำไรมากขึ้น ก็เริ่มประสบกับ drawdown ทันที
  - เมื่อเริ่มผิดหวังกับการเทรด แสดงถึงการหมดความเชื่อมั่นในระบบของตนเอง ก็จะนำมาสู่ข้อที่ 3
3. The Blame: โทษ trading system ทั้งๆที่ตัวเองยังไม่เคย test ระบบ จนเข้าใจมันดีพอ จากนั้นก็จะไปเริ่ม ข้อ 1 ใหม่ วนไปเรื่อยๆ
ปัญหาจริงๆของ cycle of doom คือ Trader เข้าใจว่า กำไรมาจากระบบเทรด ซึ่งไม่ถูกต้อง จริงๆกำไรมาจากตัว Trader เองต่างหาก trading system เป็นเพียงเครื่องมือให้ Trader สกัดเอากำไรออกมาจากตลาด ซึ่งไม่ได้สำคัญเท่าการ execution ของ Trader เอง
ตัวผู้เขียนตำราเล่าให้ฟังเองว่า เคยติดอยู่ใน cycle นี้หลายปี แต่หลังจากที่ใช้เวลาอีกหลายปี ก็สามารถเข้าถึงการทำกำไรได้ อีกทั้งสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอจริงๆ ซึ่งอย่างแรกเลย คือ ต้องรู้ตัวก่อนว่าเรากำลังติดอยู่ใน Cycle คือ การเข้าใจผิด คิดว่าระบบจะทำกำไรให้ ซึ่งจริงๆมันเกิดจากตัว Trader เอง
- แม้แต่ Trader ที่ใช้ระบบเดียวกัน คนหนึ่งทำกำไรได้ แต่อีกคนกลับขาดทุน
สิ่งเดียวที่จะทำให้ออกจาก cycle นี้ได้ คือการ Back testing ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

บทที่ 13: Creating your own system

เขียนกฎเกณฑ์ของระบบในการเทรดให้กับตัวเอง ในการตัดสินใจต่างๆ โดยเขียนให้ละเอียด ครอบคลุม และชัดเจน เพื่อลดโอกาสการแอบละเมิดกฎ และ ถ้าจะให้ดี คือ เขียนไว้ในที่ๆจะสามารถมองเห็นได้เสมอในระหว่างการเทรด
- การละเมิดกฎ มักจะทำด้วยเหตุผลที่ว่า "just this" เช่น แค่ครั้งนี้ ที่ใช้ risk มากขึ้น, แค่ครั้งนี้ ที่เลื่อน stop loss เป็นต้น
- กฏเกณฑ์มาจากการสร้างระบบเทรดที่ เหมาะสมกับตนเอง ดังที่จะกล่าวต่อไป ดังนี้

การสร้างระบบเทรดที่เหมาะกับตนเอง มีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้

นักเทรด มี2 รูปแบบ
- Market specialist คือ เทรดตลาดเดียว คู่เงินเดียว แต่ใช้ทุกกลยุทธ์(ทุก catalysts ที่มี) บางทีอาจสามารถเทรดทั้งระยะสั้นและระยะยาวพร้อมๆกัน ในคู่เงินเดียว เช่น มี daily TF kangaroo tail จึง long EUR/USD ระยะยาว แต่ มี h1 TF last kiss จึง short EUR/USD ระยะสั้น เป็นต้น
  - ข้อดี คือ
    - จะทำให้รู้ Character/ลักษณะเฉพาะ ของตลาด และ เชี่ยวชาญในตลาดนั้นๆ
    - win rate มักจะสูง(เพราะ เทรดจนเข้าใจ character, จับจังหวะตลาดได้ดี) และ นักเทรดเหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มที่ทำเงินได้มากที่สุด
    - ถ้าอยู่ในตลาดนานๆ อาจเกิดการสังเกตพบ correlation กับตลาดอื่นได้ เช่น EUR/USD สัมพันธ์กับ dow jone เป็นต้น แต่ความสัมพันธ์นี้อาจไม่ได้คงอยู่ตลอดไป และ เปลี่ยนได้เรื่อยๆ
- Trading specialist คือ เทรดหลายตลาด แต่ใช้กลยุทธ์เดียว(เลือก catalyst อันที่ถนัด มาอันเดียว) รวมถึงสามารถเทรดได้ในหลาย TF นะ
  - ข้อดี คือ
    - แต่ละ Catalyst มีรายละเอียดในการใช้ การเทรดโดยใช้เครื่องมือเดียวจนชำนาญ จะทำให้เรารู้ว่าลักษณะกราฟแบบไหน มั่นใจมาก หรือ มั่นใจน้อย หรือ ไกล้เคียงกับรูปแบบ ideal มากแค่ไหน
    - ซึ่งความชำนาญ ต้องเกิดจากการฝึกฝน สังเกต และ สั่งสมประสบการณ์ซ้ำๆ จนจำได้แม่น เป็น reflex แต่หากฝึกเครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน อาจไม่สามารถ ติดตาม สังเกตผล ได้ครอบคลุม และ พัฒนาความชำนาญขึ้นไปได้ยาก
    - การฝึกโดยใช้เครื่องมือ(catalyst)เดียว ซ้ำๆ จะทำให้พัฒนาได้ดีกว่า หากชำนาญตัวหนึ่งแล้ว ก็สามารถฝึกตัวอื่นต่อได้เช่นกัน
    - ถ้าฝึกมานานและชำนาญมากขึ้น อาจจะรู้ว่า catalyst แต่ละตัว มี TF ที่ใช้งานได้ดี ต่างกันไป เช่น the last kiss อาจใช้ได้ดีกับ TF 4h ในขณะที่ the big shadow ใช้ได้ดีกับ day หรือ 5min เป็นต้น(อันนี้ตัวอย่างสมมติเฉยๆนะ)
การเลือก Timeframe
- นิสัยส่วนตัว Timeframe ไหนที่เรารู้สึก ว่าเทรดแล้ว comfortable สบายที่สุด(เอาแบบไหนก็ได้ เอาที่สบายใจ)
- ความอดทนในการรอคอย
  - ถ้าความอดทนสูง จะเหมาะกับการเทรดระยะยาวที่ต้องรอนานกว่า สามารถทนเห็นกำไรที่หายไป จากความผันผวนของราคา
  - ส่วนความอดทนต่ำ จะเหมาะกับการเทรดระยะสั้น ที่เก็บกำไรแล้วจบ
- เวลาที่มีให้กับการเทรดในแต่ละวัน ถ้าไม่มีเวลาว่าง การเทรด Timeframe ใหญ่จะง่ายที่สุด การเทรดใน TF เล็ก จะเหมาะกับคนที่มีเวลาว่างทั้งวัน
- ประสบการณ์
  - นักเทรดที่ยังไม่มีประสบการณ์ มักจะเริ่มฝึกเทรดจาก TF ใหญ่ได้ดีกว่า
  - TF เล็ก ต้องใช้การ focus ที่มากกว่า รวมถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญใน catalysts ที่จะสามารถมองกราฟ แล้วออก action ได้ทันท่วงที
กฎความเสี่ยง
- Risk appetite โดยคร่าวๆ ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ คือ การใช้ความเสี่ยงที่เรายังสามารถนอนหลับได้เป็นปกติ เมื่อเปิด position ข้ามคืน แต่หากเกิดใช้ความเสี่ยงมากจน เราต้องตื่นมาดูกลางดึก หรือ ดูกราฟทั้งวัน แสดงว่ากำลังใช้ความเสี่ยงที่มากเกินไป
- Maximum Drawdown คือ %การขาดทุนรวมสูงสุดที่นับได้ หากเกินกว่านี้จะหยุดเทรดก่อน
  - การกำหนดเป็น สัปดาห์ อาจจะง่ายที่สุดสำหรับนักเทรดทั่วไป เช่น ขาดทุนสูงสุดไม่เกินสัปดาห์ละ 5% เป็นต้น
    - หรือหากเป็นนักเทรดระยะยาว อาจกำหนดเป็น เดือนละ 10% หรือ ระยะสั้น อาจกำหนดเป็น วันละ 1 %
  - เมื่อถึง draw down จะหยุดเทรด เพื่อ
    - หลีกเลี่ยงการพยายามเอาคืน(เป็นสาเหตุที่พอร์ตระเบิดได้เร็วที่สุด)
    - เพื่อพักและกลับมา ด้วยการมีความคิดแจ่มใส
  - เมื่อหยุดเทรดแล้ว สิ่งที่จะทำ คือ
    1. พักผ่อน อาจจะหยุดสุดสัปดาห์ 1-2 วัน
    2. กลับมา Back-test ระบบ ว่ายังเหมาะสม ใช้ได้หรือไม่
    3. ประเมินการเทรดของตัวเอง(จาก trading diary) ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เช่น ไม่ทำตามกฏเกณฑ์ของระบบ เป็นต้น โดยตามดู diary ไปจนถึงช่วงก่อนที่จะ draw down ด้วย ว่าต่างกันอย่างไร
    4. ตัดสินใจว่า ระบบเทรด ยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ถ้าลอง back test แล้ว ไม่มีปัญหา ก็อาจเป็นเพียง bad luck แต่ให้ลองอีกขั้นคือ test กับข้อมูลตลาดในปัจจุบันด้วยการลองเทรด demo หากว่าเราทำตามกฎของระบบเราทุกอย่างแล้ว แต่ไม่สามารถทำกำไรได้ อาจจะต้องเปลี่ยนระบบเทรด
    5. ทดสอบแล้วว่าระบบยังใช้งานได้ สิ่งที่ต้องทำต่อมา คือการสร้างความมั่นใจให้กลับคืนมา วิธีที่ดีที่สุดคือ back test และ อีกวิธีคือ positive mindset(บทต่อไป)
  - นักเทรดทุกคน จะต้องพบเจอกับช่วงเวลายากลำบากนี้เสมอ แต่จำไว้ว่า เราสามารถถอยออกมาพัก แล้วดูให้แน่ชัดก่อนได้ ว่าปัญหาเกิดจากอะไร ตลาดมีเวลาให้เราทำกำไรได้เสมอ ไม่ต้องรีบ การออกมาพักจะทำให้สมองแจ่มใส และ จะสามารถกลับไปเทรดได้ดีขึ้น
- Correlated trades(การเทรดกระจาย(basket trade)ในคู่เงินที่มีสกุลเงินเดียวกัน)
  - โดยพื้นฐาน คือ ถ้าจะเทรด กลุ่มคู่เงิน ที่มีสกุลเงินซ้ำกัน เช่น กลุ่ม JPY ได้แก่ USDJPY, EURJPY, GBPJPY,... เป็นต้น จะลดrisk ลง ให้ได้ risk รวม ของคู่เงินทั้งหมด ไม่เกิน risk การเทรดต่อครั้ง
    - เช่น โดยปกติ risk ต่อ 1 การเทรด คือ 1% ถ้าเทรดรวดเดียว 5คู่เงิน ในกลุ่ม JPY ก็จะลด risk แต่ละคู่เงินเหลือ 0.2% เพื่อให้ได้ risk รวมไม่เกิน 1%
    - หรืออาจแค่ลด risk ลง เพื่อไม่ให้ถึง max draw down ก็ได้ เช่น หาก Max DD ต่อสัปดาห์คือ 5% ถ้าเทรดรวดเดียว 5 คู่เงิน อาจลด risk เหลือคู่ละ 0.6% ก็ได้ risk รวม 3% ซึ่งหากเกิดผิดพลาด ก็ยังเหลืออีก 2% ไว้เทรดต่อ
  - เพราะ กราฟที่เป็นกลุ่มเดียวกันมักจะวิ่งลักษณะคล้ายกัน(แต่อาจมีบางกราฟที่วิ่งดี หรือ แย่กว่ากราฟอื่น การเทรดเป็น basket เป็นการกระจายโอกาส) ถ้าใช้ risk แยกกัน แล้วเกิดผิด ก็จะถึง max draw down อย่างรวดเร็ว
Managing the trades
- การเทรดสามารถ manage ได้ทั้งจาก entry price และ exit price
  - Entry price เช่น market order(ณ ราคาปัจจุบัน), limit order(เข้าเวลาที่ราคาเคลื่อนผิดทาง หรือมีการ retrace), stop order(เข้าเวลาที่ราคาเคลื่อนไปในทางที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งตำราแนะนำวิธีนี้ เพราะ ถ้าคาดการณ์ผิดก็จะไม่ต้องเสียเงินฟรี)
  - Exit price
    - ไม่เปลี่ยนแผนการเทรด
      - นักเทรดหลายคน เชื่อว่า การเทรดทั้งหมด(Entry price, TP, SL) ควรถูกกำหนดตั้งแต่การวาง order แล้ว และไม่ควรมีการเข้าไปยุ่งกับการเทรดอีก ส่วน win หรือ loss เป็นหน้าที่ของตลาด
      - แม้แต่การ loss ก็ยังอยู่ในแผนของเรา เพราะเราได้ควบคุม risk limit ไว้ตั้งแต่แรกแล้ว จึงอาจไม่จำเป็นเท่าไหร่ที่จะไปยุ่งกับการเทรดอีก
      - วิธีนี้เป็นที่นิยมสำหรับนักเทรดที่มีอาชีพหลักอย่างอื่นอยู่ด้วย หรือ นักเทรดที่เป็น gunner (ที่ไม่ได้ TP ไกลๆอยู่แล้ว)
        
        แต่ถ้าเป็น runner จะต้องมีการคอยขยับ trailing stop ซึ่งถือว่าเป็นข้อยกเว้น เพราะเป็นกฏการ run trend
      - เป็นแนวคิดที่ทำให้เกิดการ จำกัดการเข้าไปดูกราฟ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
      - ทั้งนี้จะเทรดแบบเฝ้าหน้าจอตลอดเวลา(Full time บางคน) หรือ จะปล่อยแบบ hand free ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคน ถ้า back test แล้วคิดว่ามันดีกว่า(และควรเทรดให้ได้อย่างที่ Back test)
    - กรณีที่จะเปลี่ยนแผนการเทรด
      - เช่น มี catalyst เกิดที่ Major zone ถัดไป แต่หากไม่ได้เกิดที่ Minor zone จะไม่นับว่ามีผล
Knowing your trading personality
- สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง ถ้าสุขภาพไม่ดี จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมาก โดยอาจจะตั้งกฏประจำตัวเลยเช่นว่า
  - ถ้าวันไหน นอนไม่ถึง 7 ชม จะไม่เทรดในวันนั้น
  - ถ้าวันไหน ไม่ได้ออกกำลังกาย จะไม่เทรดในวันนั้น
  - ฝึกสมาธิทุกวัน จะทำให้เทรดได้ดีขึ้น
  - ถ้าวันไหน ที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกลฮอล์ ห้ามเทรดในวันนั้นเป็นอันขาด(ที่เหมาะสมจริงๆ คือ ไม่ต้องดื่มเลยตลอดชีวิต)
  - ถ้าเปิด order ไว้ แล้วนอนไม่หลับ แสดงว่า (1) เราอาจจะใช้ risk มากเกินไป หรือ (2) เราไม่เหมาะกับการเทรดยาว
- การเทรดเป็นอะไรที่ ผลาญหรือดูดกลืน พลังงานสมองและพลังใจ เยอะ แม้ว่า Full time trader จะสามารถเทรดวันละมากกว่า 6 ชม ได้ แต่สำหรับคนที่ทำงานประจำ แล้วมาพยายามเทรดต่ออีก 6 ชม. จะทำให้การเทรดล้มเหลวได้ง่ายๆ
- กฏเกณฑ์การเทรดของเราชัดเจนแค่ไหน(less subjective)
  - ตัวอย่าง จะเทรด big shadow ที่ใหญ่ๆ เท่านั้น ใน TF day ซึ่งยังสามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนได้มากขึ้นอีก เช่น แท่งเทียนใหญ่แค่ไหน(เช่น อย่างน้อย 15% ของ 5 แท่งเทียนก่อนหน้า), engulfing กี่แท่งเทียน, ราคาปิดไม่เกิน 15pip ของราคาต่ำสุด, ใช้ stop loss ด้วย 3 bar exit(เพราะ เป็นเทรนด์รุนแรง)
- เลือก Timeframe ที่เหมาะสม
  - ถ้าเราไม่ได้มีเวลาดูกราฟวันละ 4-5 ชม เราไม่ควรเทรด TF เล็ก เพราะ ต้องใช้ action รวดเร็ว แม่นยำ(ใช้ความชำนาญสูง) แล้วต้องคอยดู position ตลอดเวลา เพื่อปิดกำไร(เว้นเสียแต่ว่าเรามีระบบปิด position อัตโนมัติ)
    - เรียกได้ว่า การเทรดTF เล็ก มี small margin of error(ถ้ามี error นิดหน่อย คือ พลาดเลย) เช่น
      - ถ้าต้องการกำไร ระยะ 10 pips โดยระยะ spread อยู่ที่ 2 pips ก็หมายความว่าต้องจ่าย 2 pips จากกำไร 12 pip ซึ่งเทียบเท่า 16% ที่ถูกหัก commission ไป
      - หรือกระทั่ง poor execution ที่มีการ slip up ของราคาแม้เพียงเล็กน้อย เช่น 3 pips ก็ทำให้เสียกำไรไป 30% (จากเดิม 10 pips เหลือ 7 pips หรือ จาก 100$ เหลือ 70$)
  - หลายๆคนพบว่า การดูกราฟเพียงวันละครั้ง วาง order แล้วจบ ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมาดูอีก เป็นอะไรที่ง่ายกว่ามาก และเมื่อทำไปมากๆ จนสำเร็จและชำนาญ จึงค่อยเทรดใน TF ที่เล็กลง

บทที่ 14 Becoming an expert

Expert คือ ผู้ที่ฝึกจนชำนาญในกระบวนท่าเดียว ที่สามารถทำเงินได้
- ใน hedge fund จะมีคนเหล่านี้จำนวนมากที่ชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ เพียงแค่อย่างเดียว(แต่พอมาอยู่รวมกันเลย รวมความสามารถได้หลากหลาย)
อาจจะฟังดูน่าเบื่อ แต่เราเทรดเพื่อเงิน ไม่ได้เทรดเพื่อ ความตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งความเร้าใจในการเทรดมาได้จากทั้ง (1) เรายังใหม่กับการกลยุทธ์นั้นๆ จึงไม่รู้ว่าการเทรดนั้นทำเงินให้เราได้จริงหรือไม่ หรือ (2) อาจเกิดจากการใช้ risk ที่มากเกินพอดี
- ถ้าอยากได้ความตื่นเต้น อาจจะไปขับรถผาดโผนเล่นก็ได้ หรือไม่ก็ไปเล่นพนัน ซึ่งนักพนันยังดีกว่า เพราะ รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยงอยู่
ในหนังสือจะเน้นย้ำเป็นพิเศษอยู่เสมอๆ ว่า Expert จะ focus อยู่เพียงแค่ skill/technique เดียว ที่ทำให้ตัวเองสามารถทำเงินได้
- โดยถ้าถามว่าหากชำนาญหลาย technique ได้ไหม อาจจะได้ แต่ไม่จำเป็น เพราะ จังหวะการทำเงินก็เท่ากัน แถมกว่าจะเป็น expert ทีละเทคนิคได้ ก็ต้องเสียเวลาไปกับการฝึก back test มากมายอีก
ทบทวน step ในการเป็น expert อีกครั้ง(6 ขั้น)
1. Get Comfortable with zones
  - โซนเป็นชัยภูมิหลักที่นักเทรดจะออก action การเทรด
  - วาดZone น้อยๆ แต่มีแต่โซนหลัก ที่แข็งแรง มีผลมากต่อราคาจริงๆ ดีกว่าการวาดโซนมากมาย แต่ไม่ได้มีผลต่อราคาเท่าที่ควร
    - ถ้าไม่แน่ใจโซนไหน ก็ไม่ต้องวาด เอาเฉพาะโซนที่มั่นใจเท่านั้น
2. เลือก Catalyst ที่คิดว่าเหมาะสม แค่อันเดียว
3. ทำการ Back-test เพื่อทดสอบว่า ระบบเทรดของเราใช้งานได้จริง มันจะช่วยเราเวลาที่เราเจอกับ draw down ต่อเนื่องได้ อีกทั้ง ช่วยเพิ่มความชำนาญในการเทรดได้อย่างรวดเร็ว
  1. มีเทคนิค คือ อาจทดลอง back test เทรด 200 ครั้ง ใน TF เล็กๆ เทียบกับ TF ใหญ่ๆ ดูว่าที่ TF ไหน เราทำเงินได้มากกว่า
4. ทำการ Forward test ด้วยการเทรดพอร์ต demo กับตลาดปัจจุบัน
5. เทรดจริงด้วยบัญชีเล็กๆ ซึ่งเป็นเงินที่เราเสียได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
6. เทรดด้วยบัญชีจริง หลังจากที่ได้ทดลองกับตัวเองในขั้นตอนที่ผ่านๆมาจนมั่นใจแล้ว โดยต้องมีวินัยในการทำตามระบบ ไม่ว่าจะได้กำไร หรือ ขาดทุนก็ตาม
Do it again
- หลังจากที่ expert ใน Catalyst หนึ่งๆแล้ว ให้ทำต่ออย่างน้อย 8 เดือน จึงค่อยไปฝึก Catalyst อื่นๆ
- ทั้งนี้การฝึก Catalyst อื่นๆ ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น แต่ถ้าจะฝึกก็เพราะด้วยสองเหตุผล คือ
  1. เทรดท่าเดิมซ้ำๆจนเบื่อ(แม้จะได้กำไรสม่ำเสมอแล้วก็ตาม)
  2. เป็นการกระจายความเสี่ยง เผื่อในช่วงที่ Catalyst เดิมพบกับ draw down อีกตัวหนึ่งก็จะยังทำหน้าที่แทนได้
เทคนิคง่ายๆ
- มีเทคนิคง่ายๆอย่างหนึ่งในการฝึกคือ ให้สังเกตดูแท่งเทียน 1 แท่งล่าสุด ใน TF หนึ่งๆ โดยแบ่งถ่าย screenshot ของแท่งเทียนนั้นๆ ใน 6 ช่วงเวลา
  - เช่น แท่งเทียน 30min ก็ถ่ายภาพทุก 5 นาที
- ในแต่ละครั้งที่ถ่ายภาพ ลองพยายามเดาว่าสุดท้าย ราคาปิดของแท่งเทียน จะเป็นอย่างไร
- สิ่งที่เราจะได้จากการทดลองนี้คือ ราคาปิด(closing price)ของแท่งเทียนก่อนหน้า มีผลมากต่อแท่งเทียนถัดไป ซึ่งราคาเปิดแทบไม่ได้มีผล

บทที่ 15 : เพิ่มความมั่นใจในการเทรด

รายชื่อหนังสือที่อ่าน+ตั้งใจว่าจะอ่าน

krishrong — Tue, 11 Jun 2024 06:57:02 +0000

รายชื่อหนังสือที่อ่าน+ตั้งใจว่าจะอ่าน krishrong Tue, 06/11/2024 - 13:57

รายชื่อหนังสือเหล่านี้ เป็นหนังสือที่คิดว่าดี ส่วนใหญ่โหลดได้จาก z-library
เล่มไหนที่ทำตัวหนา คือ กำลังอ่าน หรืออ่านแล้ว ส่วนที่เป็นตัวอักษรปกติ คือ ตั้งใจว่าจะอ่าน

การเทรด

(อ่านแล้ว 2024) The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market
Naked Forex
Mark Douglas. Trading in the Zone
The New Trading for a Living

การลงทุน

The intelligent investor
Think Trade Like a Champion The Secrets, Rules Blunt Truths of a Stock Market Wizard (Mark Minervini) (Z-Library)
- Trade Like a Stock Market Wizard (Mark Minervini) (Z-Library) น่าจะ edition เก่า
The Psychology of Money
The Black swan

พื้นฐานระบบการเงิน

The Economics of Money, Banking and Financial Markets 13ed (Frederic S. Mishkin) เนื้อหาพื้นฐานครบ
Financial market and institution (Mishkin) ลงรายละเอียดเรื่องการคำนวณ(เพื่อความลึกซึ้ง)

Programming

Javascript - The Definitive guide
Eloquent javascript
Algorithm unlocked

ภาษา

Becoming Fluent

Add new comment

Becoming Fluent - เทคนิคการเรียนภาษา แบบมีวิทยาศาสตร์รับรอง

krishrong — Sat, 27 Apr 2024 14:54:09 +0000

Becoming Fluent - เทคนิคการเรียนภาษา แบบมีวิทยาศาสตร์รับรอง krishrong Sat, 04/27/2024 - 21:54

โดยส่วนตัวพยายามฝึกภาษาอังกฤษมาหลายปี(6ปี) แต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจสักที แม้จะฝึกอ่านจนอ่านได้เร็วขึ้น อ่านเนื้อหาหลากหลายหมวดมากขึ้น แต่ความสามารถในด้านการฟัง พูด เขียน ก็ยังมีปัญหาพอสมควร(แม้จะพัฒนาขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถอยู่ในระดับที่พึ่งพาได้)

เจอหนังสือน่าสนใจ ชื่อว่า Becoming Fluent - How Cognitive Science Can Help Adults Learn a Foreign Language คิดว่าน่าจะลองอ่านดูว่าตัวเองพลาดไปตรงไหน เป็นหนังสือที่รวบรวม หลักฐานงานวิจัยต่างๆ เพื่อช่วยในการเรียนภาษาสำหรับผู้ใหญ่ ให้ถูกวิธีและง่ายมากขึ้น

อันนี้จะสรุปเนื้อหาเท่าที่ตัวเองสนใจ

การชำนาญในภาษาหนึ่งๆ(Mastery in language) ไม่ได้มีหนทางที่ง่ายดาย คนที่เก่งภาษา ที่ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว ต้องสะสมการใช้งาน/การฝึกฝน มามากมาย ไม่มีใครที่จะสามารถใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย เป็นธรรมชาติ ด้วยช่วงเวลาเรียนรู้อันสั้น มีแต่ต้องสะสม เรียนรู้มาเรื่อยๆ
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นทางลัดให้เก่งภาษาได้เร็วขึ้น แต่รวบรวมวิธีที่ทำให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สนุกขึ้น จนกระทั่งสำเร็จตามเป้าหมายการเรียนภาษาที่วางไว้ในที่สุด

Myth(ความเชื่อผิดๆ)

ผู้ใหญ่เรียนภาษาไม่ง่ายเท่าเด็ก - เด็กมีเพียง 2 อย่างที่เหนือกว่า คือ เรื่องสำเนียง และ ไม่มีความกังวลในการใช้ภาษา แต่ในเรื่องอื่น จริงๆมีหลักฐาน(evidence)มากมายว่า ผู้ใหญ่ เรียนภาษาได้ง่ายกว่าเด็ก เพราะ ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในการเรียนรู้มากกว่า
ผู้ใหญ่ควรเรียนภาษาในแบบที่เด็กเรียน - จริงๆ สมองผู้ใหญ่ไม่เหมือนกับเด็ก ไม่จำเป็นต้องทิ้งความคิด ตรรกะ เหตุผล ในการทำความเข้าใจภาษา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการเรียนของผู้ใหญ่ เพื่อไปเรียนด้วยการซึมซับไม่ใช้เหตุผลของเด็ก(แบบ Native user)
เวลาเรียนภาษา ห้ามแปลกลับเป็นภาษาเดิม - เราสามารถใช้ความเข้าใจในภาษาเดิมของเรา มาช่วยในการเรียนภาษาใหม่ให้ง่ายขึ้นได้ ไม่จำเป็นต้องเรียนในภาษาใหม่อย่างเดียว เช่น บางคำศัพท์ในภาษาใหม่ มีคำในภาษาเดิมของเราที่สื่อความหมายได้ตรงกัน(transferable) ถ้าอ่านคำแปล ก็ช่วยให้เราทำความเข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องลำบากแปลในความหมายของภาษาใหม่ เป็นต้น
1. ทั้งนี้อาจจะสื่อความหมายไม่ได้ตรงกันทุกคำ แต่มันก็จะช่วยให้เราเข้าใจง่ายขึ้นในหลายๆคำศัพท์
2. แต่อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวชอบแบบ แปล eng-eng มากกว่า เพราะ เหมือนทำให้พัฒนาได้มากกว่านะ เราต้องใช้สมองเชื่อมโยงคำศัพท์ แปลgrammarมากขึ้น(จริงๆ ใช้แต่ eng-eng เลยล่ะ ไม่ใช้ eng-thai)

Add new comment

ตำรา Financial Markets & Institutions

krishrong — Sat, 27 Apr 2024 08:42:51 +0000

ตำรา Financial Markets & Institutions krishrong Sat, 04/27/2024 - 15:42

รวบรวมจากตำรา Financial Markets & Institutions เขียนโดย Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins แต่จริงๆมีอีกเล่มหนึ่งที่ใหม่กว่า ผู้เขียนคนเดียวกัน เนื้อหากว้างแต่ไม่ลงลึกการคำนวณเท่าเล่มนี้(ซึ่งก็ดีเหมือนกัน) คือ The Economics of Money, Banking and Financial Markets 13ed (Frederic S. Mishkin)

รายงานการวิเคราะห์ต่างๆของ FED
- https://fred.stlouisfed.org/
- https://www.federalreserve.gov/
financial institution มีความสำคัญมากในการเป็นตัวกลาง(intermediary)ในระบบเศรษฐกิจ ระหว่าง Lender และ Borrower ทั้งรายย่อยกันเอง รายย่อยกับรายใหญ่ และ รายใหญ่กันเอง
ข้ามบทเกี่ยวกับการคำนวณ yield to maturity ของ bond ชนิดต่างๆไป แนะนำให้อ่านเอง 2 รอบ จึงจะเข้าใจ(แค่พอเข้าใจ อาจไม่เน้นเหมือนนายธนาคาร)
หลักการซื้อสินทรัพย์ ใช้กับการเลือกหุ้นได้ - The theory of portfolio choices มี 4 ปัจจัย
- wealth ถ้าผู้ซื้อมี wealth มากขึ้น เศรษฐกิจดี จะมีแนวโน้มซื้อสินทรัพย์มากขึ้น ราคาสินทรัพย์ก็จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น
  - Fed ลดดอกเบี้ย เศรษฐกิจก็จะขยายตัว คนมีรายได้มากขึ้น demand ในการซื้อหุ้นก็จะมากขึ้น(รวมถึงปัจจัยจากกำไรของบริษัทเองด้วย)
  - ช่วงเศรษฐกิจฝืดเคือง คนก็รายได้ไม่ดี demand ในการซื้อหุ้นก็ลดลง ราคาก็ตก(รวมถึงปัจจัยจากกำไรที่ลดลงของบริษัทเองด้วย)
- expected return ตัวไหนที่ return น่าจะมากกว่า ถ้าเทียบกับกลุ่มเดียวกัน อันนั้นดีกว่า เช่น หุ้นบางตัว มีโอกาสวิ่งมากกว่าตัวอื่น ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
- expected risk ตัวไหนที่ risk มาก แม้สุดท้ายจะได้ return เท่ากัน ตัวที่ risk น้อยกว่าย่อมดีกว่า
- liquidity ตัวไหนที่ สภาพคล่องในการซื้อ-ขายดีกว่า ย่อมดีกว่า(ซื้อง่าย ขายคล่อง)
ปัจจัยที่มีผลต่อราคา bond
- Shift in the demand of bonds
  - wealth: the more wealth, the more demand for saving assets
  - Expected return:
    - expected interested rate: the more expected int. rate, the less bond price ain the future, so the less demand
    - expected inflation: the more inflation, the more nominal rate in the real assets(more return) causing the less demand of bond
  - The riskiness of bonds relative to other assets: the more volatile of the bond relative to other assets, the more risk of bond, the less demand
  - Liquidity of bonds relative to other assets
- Shift in the supply of bond
  - Expected profitability of investment opportunities
  - Expected inflation
  - Government budget: when deficit -> sell more bonds or conversely

Add new comment

Art of currency trading

krishrong — Tue, 19 Mar 2024 04:36:48 +0000

Art of currency trading

list ตำราเทรด Forex และการลงทุน จาก reddit

krishrong — Sat, 16 Mar 2024 09:29:38 +0000

list ตำราเทรด Forex และการลงทุน จาก reddit krishrong Sat, 03/16/2024 - 16:29

เทรด Forex

The Art of Currency Trading: A Professional’s Guide to the Foreign Exchange Market
1. https://pdfcoffee.com/qdownload/brent-donnelly-the-art-of-currency-trad…
The New Trading for a Living
1. https://procapital.mohdfaiz.com/books/books-image/mainBook/The%20New%20…
Mark Douglas. Trading in the Zone
Naked Forex
1. https://dl.abcbourse.ir/dl/Library/book/Naked_Forex-ebook.pdf

การลงทุน

The intelligent investor
- ตำราที่คุณปู่ Warren Buffett แนะนำ
- "But when I was 11, I picked stocks. I had the whole wrong idea. I thought stocks were things that went up and down and I charted them. I read books on technical analysis. I read everything. And I thought the important thing was to predict what a stock would do and predict the stock market. And then I read Ben Graham and I realized that I was doing it exactly the wrong way when I read the book, The intelligent investor. And from that point I never bought another stock I bought businesses that happen to be publicly traded. But I became an owner of a business. And I did not care whether a stock went up or down the next day or the next week or the next month or the next year. And I didn't have any idea what it would do. I didn't know what the stock market would do, but I knew businesses."
  https://www.facebook.com/reel/899010888198299
เรื่องการเทรด สิ่งที่จะต้องอ่านเพิ่มคือ
- ศึกษา Fundamental economy เพื่อให้รู้เกี่ยวกับ ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ กลไกเศรษฐกิจ กลไกค่าเงิน กลไกราคาพื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในระดับโลก และ แต่ละประเทศ
  - ตำรา Financial Markets & Institutions เขียนโดย Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins
- ศึกษา World History ของแต่ละประเทศ ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นจุดเด่น จุดด้อย
- ศึกษา ภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ดิน แร่ พลังงาน เศรษฐกิจหลัก ของแต่ละประเทศ ว่ามีอะไรเป็นจุดเด่น จุดด้อย
นอกเหนือจากการเทรด สิ่งที่จะอ่านเพิ่มคือ
- การลงทุนใน Crypto: the Bitcoin standard, the Fiat standard
- สาย pure technical analysis
- ตำราเทรดเล่มอื่นๆที่มีชื่อเสียง(แนะนำใน reddit)

Add new comment

หนังสือ The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit

krishrong — Fri, 15 Mar 2024 14:58:47 +0000

หนังสือ The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit krishrong Fri, 03/15/2024 - 21:58

หนังสือเล่มนี้ สอนแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการเทรด เน้นความอ่านง่าย สบายๆ เนื้อหาไม่เยอะ ประมาณ 200กว่าหน้า

เหมาะกับคนเริ่มต้นศึกษาเกี่ยวกับการเทรด ในการอ่านเป็นเล่มแรกสุด ทำให้เข้าใจพื้นฐานและ concept ที่ถูกต้องของการเทรด ที่ดีมากๆ ซึ่งถ้าไม่เห็นความสำคัญของจุดนี้ ต่อให้จำกราฟ pattern ได้ซับซ้อน มากมายแค่ไหน ก็ล้มเหลวอยู่ดี

ข้อสังเกต แนะนำให้อ่านเป็นเล่มแรก เพราะ อ่านสนุก เนื้อหาไม่เน้นความซับซ้อน เน้นอ่านง่าย ชี้ให้เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆที่ควรรู้ เพื่อปูทางสำหรับการเป็นนักเทรดที่ดีในอนาคตต่อไป แต่อ่านจบยังไม่แนะนำให้เทรดเลยนะ ไปอ่านเล่มอื่นต่ออีกหลายๆเล่ม เพราะ การเรียนเทรดด้วยการอ่าน ไม่มีโค้ช ต้องมีตัวอย่างเยอะๆ จึงจะเห็นภาพและนำไปปฏิบัติได้ ต้องอ่านจากตำราหลายๆเล่ม ผู้ที่ประสบความสำเร็จหลายๆคน

เล่มต่อไปแนะนำ

รวมตำราเทรด Forex ที่แนะนำ จาก reddit
the intelligent investor - หนังสือที่จุดประกายของคุณปู่ Warren Buffett เป็นแนวการลงทุนระยะยาว